ESTIMASI PARAMETER MODEL INAR(1) MENGGUNAKAN METODE BAYES

Nurmalitasari, (2011) ESTIMASI PARAMETER MODEL INAR(1) MENGGUNAKAN METODE BAYES. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (695Kb)

    Abstract

    Model Integer-value autoregressive orde pertama (INAR(1)) adalah salah satu model yang digunakan untuk data cacah. Dalam model INAR(1) terdapat parameter yang belum diketahui dan perlu diestimasi yaitu probabilitas bertahan dalam suatu proses (2) dan parameter komponen kedatangan ( ). Pada penelitian ini parameter diestimasi menggunakan metode Bayes dengan prior sekawan. Nilai estimasi parameter diperoleh menggunakan metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) dengan membangun rantai Markov. Gibbs sampling merupakan salah satu algoritma dalam MCMC yang dapat digunakan untuk estimasi parameter model INAR(1). Pada aplikasi Gibbs sampling jika distribusi posterior dari masing-masing parameter adalah log-konkav maka estimasi parameter menggunakan algoritma Adaptive Rejection Sampling (ARS) dan jika distribusi posterior dari masing-masing parameter adalah log-konveks maka estimasi parameter menggunakan algoritma Adaptive Rejection Metropolis Sampling (ARMS). Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil estimasi parameter model INAR(1) adalah 2

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: Q Science > Q Science (General)
    Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
    Depositing User: Users 832 not found.
    Date Deposited: 20 Jul 2013 04:51
    Last Modified: 20 Jul 2013 04:51
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/7126

    Actions (login required)

    View Item