Pendeteksian Krisis Keuangan di Indonesia dengan Gabungan Model Volatilitas dan Markov Switching pada Indikator Impor, Ekspor, dan Cadangan Devisa

rizky aristina suwardi, vivi (2017) Pendeteksian Krisis Keuangan di Indonesia dengan Gabungan Model Volatilitas dan Markov Switching pada Indikator Impor, Ekspor, dan Cadangan Devisa. Other thesis, sebelas maret university .

[img] PDF - Published Version
Download (521Kb)

    Abstract

    Parahnya dampak krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997-1998 menyebabkan perlu dilakukan suatu sistem pendeteksian dini krisis keuangan. Krisis keuangan dapat dideteksi berdasarkan indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model yang sesuai untuk mendeteksi krisis keuangan di Indonesia, serta mendeteksi terjadinya krisis keuangan di Indonesia berdasarkan indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa. Untuk melakukan pendeteksian krisis, dibentuk model AR, model volatilitas, gabungan model volatilitas dan Markov switching, serta nilai smoothed probability. Data impor, ekspor, dan cadangan devisa bulan Januari 1990 hingga Desember 2015 memiliki sifat heteroskedastisitas sehingga digunakan model ARCH sebagai model volatilitas. Penelitian menunjukkan model SWARCH(3,1) adalah model yang sesuai untuk mendeteksi krisis keuangan di Indonesia berdasarkan indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa. Hasil pendeteksian krisis berdasarkan indikator impor dan cadangan devisa menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Indonesia tidak mengalami krisis keuangan sedangkan berdasarkan indikator ekspor menunjukkan Indonesia mengalami rawan krisis keuangan pada tahun 2017. Kata kunci: pendeteksian, krisis, impor, ekspor, cadangan devisa, SWARCH

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
    Depositing User: Taufik A
    Date Deposited: 01 Jan 2018 16:10
    Last Modified: 01 Jan 2018 16:10
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/38815

    Actions (login required)

    View Item