PEMODELAN SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE (STAR) PADA KURS THAI BATH TERHADAP RUPIAH

CAHYANI, RAHMA NUR (2010) PEMODELAN SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE (STAR) PADA KURS THAI BATH TERHADAP RUPIAH. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (476Kb)

    Abstract

    Runtun waktu finansial dan perekonomian suatu negara, termasuk kurs mempunyai kecenderungan nonlinier sehingga diperlukan suatu uji nonlinieritas. Jika asumsi nonlinier dipenuhi maka diperlukan model yang nonlinier untuk memodelkan runtun waktu tersebut. Runtun waktu nonlinier dapat dimodelkan menggunakan model Smooth Transition Autoregressive (STAR). Terdapat dua tipe model STAR, yaitu Logistic Smooth Transition Autoregressive (LSTAR) dan Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR). Tujuan skripsi ini adalah menentukan model runtun waktu nonlinier yang sesuai untuk kurs thai bath terhadap rupiah kemudian menggunakan model tersebut untuk meramalkan kurs dolar thai bath terhadap rupiah pada satu periode ke depan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah kurs thai bath terhadap rupiah periode 1 Januari 2005 sampai 9 April 2010 sebagai in-sample dan periode 12 April 2010 sampai 9 Juli 2010 sebagai out-of sample. Hasil pemodelan nonlinier yang diperoleh adalah model LSTAR (2,2). Berdasarkan nilai standar deviasi dan Akaike Info Criterion (AIC) pada pembentukan model data in-sample, model LSTAR (2,2) berhasil memodelkan kenonlinearan runtun waktu kurs thai bath terhadap rupiah dengan cukup baik. Akan tetapi berdasarkan mean squared error (MSE) dan mean percentage error (MAPE), evaluasi peramalan pada out-of sample menunjukkan bahwa hasil ramalan model LSTAR (2,2) kurang akurat. Kata kunci : runtun waktu, nonlinearitas, STAR.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
    Depositing User: Users 848 not found.
    Date Deposited: 14 Jul 2013 16:59
    Last Modified: 14 Jul 2013 16:59
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/3690

    Actions (login required)

    View Item