Mendeteksi Krisis Keuangan di Indonesia Menggunakan Gabungan Model Volatilitas dan Markov Switching Berdasarkan Indikator Simpanan Bank, Nilai Tukar Riil, dan Nilai Tukar Perdagangan

Aini, Anis Nur (2017) Mendeteksi Krisis Keuangan di Indonesia Menggunakan Gabungan Model Volatilitas dan Markov Switching Berdasarkan Indikator Simpanan Bank, Nilai Tukar Riil, dan Nilai Tukar Perdagangan. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (517Kb)
    [img] PDF - Published Version
    Download (25Kb)

      Abstract

      Krisis keuangan dalam lingkup global terjadi karena jatuhnya keadaan perbankan dan perekonomian dunia yang sedang lemah. Indonesia mengalami krisis keuangan pada pertengahan tahun 1997 yang diawali dengan menurunnya nilai tukar Baht Thailand yang berdampak parah bagi perekonomian di Indonesia. Dampak krisis tersebut adalah menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga diperlukan suatu sistem pendeteksian terjadinya krisis keuangan. Krisis keuangan dapat dideteksi berdasarkan beberapa indikator ekonomi, diantaranya simpanan bank, nilai tukar riil dan nilai tukar perdagangan. Pada data indikator simpanan bank, nilai tukar riil dan nilai tukar perdagangan dari Januari tahun 1990 sampai Desember 2015 dapat dimodelkan dengan model SWARCH tiga state. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SWARCH (3,1) untuk indikator simpanan bank dan nilai tukar perdagangan serta model SWARCH (3,2) untuk indikator nilai tukar riil. Model SWARCH yang diperoleh untuk masingmasing indikator dapat digunakan untuk mendeteksi krisis keuangan di Indonesia pada tahun 2017. Dari hasil pendeteksian diperoleh bahwa Indonesia pada tahun 2017 tidak mengalami krisis keuangan berdasarkan indikator simpanan bank, nilai tukar riil, dan nilai tukar perdagangan. Kata kunci: krisis, model volatilitas, markov switching, simpanan bank, nilai tukar riil, nilai tukar perdagangan, SWARCH

      Item Type: Thesis (Other)
      Subjects: Q Science > QA Mathematics
      Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
      Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
      Depositing User: rifqi imaduddin
      Date Deposited: 25 Oct 2017 11:13
      Last Modified: 25 Oct 2017 11:13
      URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/35487

      Actions (login required)

      View Item