Analisis Perbandingan Kinerja Saham Perusahaan Yang Melakukan Stock Split Dengan Kinerja Saham Perusahaan Yang Melakukan Reverse Stock Split (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI 2010-2015)

GUNAWAN, BAGUS (2017) Analisis Perbandingan Kinerja Saham Perusahaan Yang Melakukan Stock Split Dengan Kinerja Saham Perusahaan Yang Melakukan Reverse Stock Split (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI 2010-2015). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (172Kb)
    [img] PDF - Published Version
    Download (196Kb)

      Abstract

      ABSTRAK ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA SAHAM PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT DENGAN KINERJA SAHAM PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN REVERSE STOCK SPLIT (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI 2010-2015) Oleh: Bagus Gunawan F1215017 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja saham perusahaan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas stock split, serta mengetahui perbedaan kinerja saham perusahaan sebelum dan sesudah reverse split, dengan menggunakan pendekatan abnormal return dan trading volume activity sebagai proxi pengukurannya. Penelitian ini menggunakan event study , dengan melakukan pengamatan pada rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity selama sepuluh hari sebelum dan sesudah pengumuman aktivitas perusahaan tersebut. Sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2010 sampai dengan 2015, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari ICMD untuk mengetahui perusahaan yang melakukan aktivitas split stock dan reverse split stock. Diperoleh 64 perusahaan yang melakukan aktivitas stock split dan 9 perusahaan yang melakukan aktivitas reverse split stock. Pengujian hipotesis menggunakan uji beda, untuk abnormal return menggunakan uji wilcoxon signed rank test karena data berdistribusi tidak normal, sedangkan trading voume activity menggunakan uji paired sample t-test karena data berdistribusi normal. Hasil analisis yang dilakukan menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah split stock maupun reverse stock split. Sedangkan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah stock split terdapat perbedaan yang signifikan. Keyword: abnormal return, trading volume activity, event study, stock split, reverse stock split,

      Item Type: Thesis (Other)
      Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
      Divisions: Fakultas Ekonomi
      Fakultas Ekonomi > Manajemen
      Depositing User: faizah sarah yasarah
      Date Deposited: 16 Oct 2017 15:34
      Last Modified: 16 Oct 2017 15:34
      URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/35132

      Actions (login required)

      View Item