ANALISIS PENGARUH CAR, LDR, NIM DAN NPL TERHADAP RETURN SAHAM Studi pada Bank yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2004-2012

LATIEF, MAFTUHAH (2017) ANALISIS PENGARUH CAR, LDR, NIM DAN NPL TERHADAP RETURN SAHAM Studi pada Bank yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2004-2012. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (58Kb)
    [img] PDF - Published Version
    Download (141Kb)

      Abstract

      ABSTRAKSI ANALISIS PENGARUH CAR, LDR, NIM DAN NPL TERHADAP RETURN SAHAM Studi pada Bank yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2004-2012 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel CAR, LDR, NIM, dan NPL, terhadap Return Saham. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya research gap dari penelitian terdahulu dan fenomena business gap dari data kelompok bank umum di Indonesia, tahun 2004-2012 pada Statistik Perbankan Indonesia sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan yang meneliti permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi Return Saham dengan didasari oleh teori yang mendasar. Faktor-faktor tersebut terdiri dari variabel CAR, Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non Performing Loan (NPL). Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria bank umum di Indonesia yang menyajikan laporan keuangan periode 2004 sampai dengan 2012 dan bank umum yang memperoleh laba periode 2004-2012. Data diperoleh berdasarkan publikasi Direktori Perbankan Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan dari 26 bank umum di Indonesia periode 2004-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan level of significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik, hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data LDR, dan NPL secara parsial signifikan terhadap Return Saham. Kata Kunci: CAR, NIM, LDR, NPL, dan Return Saham ABSTRACT The Analisys of the Influence of CAR, NIM, LDR, and NPL, toward stock return Case Study General Banking in Indonesia in the stock Exchane during period 2004 through 2012 MAFTUHAH Latief S4109090 This research was held to test the influence of CAR, NIM, LDR, and NPL, toward stock return. The problems in this research gap from the former research and the fenomena bussiness gap from the common bank data over period 2004-2012 in the Indonesian bank statistic. Therefore a deeper research to obrserve the problems which influent Stock return with reasonable theory is needed. The factors consist of CAR, NIM, LDR, and NPL variables. Sampling technique used is purposive sampling with criteria as General Banking in Indonesia who provide financial report and traded during period 2004 through 2012 and forwarded to Bank Indonesia. The Data is based on publicity Indonesia Banking Directory since 2004 to 2012. Obtained by amount sampel as much 16 company from 26 banking company in Indonesia 2004-2012 period. Analysis technique used is doubled regression with smallest square equation and hypothesis test use t-statistic to test coefficient of regression partial and also f-statistic to test the truth of collectively influence in level of significance 5%. Others also done a classic assumption test covering normality test, multicolinierity test, heteroscedastisity test and autocorrelation test. During research period show as data research was normally distributed. Based on multicolinierity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test variable digressing of classic assumption has not founded, its indicate that the available data has fulfill the condition to use multi linier regression model. From the result of analyse indicate that data LDR, and NPL in partial significant toward Stock Return. Keywords: CAR, NIM, LDR, NPL and Stock Return

      Item Type: Thesis (Masters)
      Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
      Divisions: Pasca Sarjana
      Pasca Sarjana > Magister > Magister Manajemen
      Depositing User: faizah sarah yasarah
      Date Deposited: 10 Oct 2017 17:04
      Last Modified: 10 Oct 2017 17:04
      URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/34748

      Actions (login required)

      View Item