Analisis Perbedaan Return Dan Resiko Portofolio Saham Optimal Metode Markowitz (Study kasus saham LQ45 periode Juli 2014 s/d Desember 2016)

Pradana, Adhitya Juni (2017) Analisis Perbedaan Return Dan Resiko Portofolio Saham Optimal Metode Markowitz (Study kasus saham LQ45 periode Juli 2014 s/d Desember 2016). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (170Kb)

    Abstract

    ABSTRAKSI ANALISIS PERBEDAAN RETURN DAN RESIKO PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL METODE MARKOWITZ (Study Kasus Saham LQ45 Periode Juli 2014 s/d Desember 2016) Oleh: ADHITYA JUNI PRADANA F0210005 Diversifikasi dalam dunia investasi bermakna mengalokasikan dana ke beberapa aset. Diversifikasi saham dalam portofolio semakin menarik jika dapat memberikan return dengan hasil tertinggi dengan memiliki risiko yang paling rendah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan return dan risiko portofolio optimal dengan bukan portofolio optimal. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif menggunakan teknik purposive sampling. Populasi penelitian adalah data indeks LQ45 dengan jumlah 225 sedangkan sampelnya berjumlah 20. Data yang digunakan adalah indeks harga saham selama tiga puluh (30) bulan. Model analisis yang digunakan adalah Model Markowitz. Hasil penelitian diperoleh bahwa sampel berdistribusi normal. Hasil perhitungan metode Markowitz yang termasuk portofolio optimal yaitu ADRO sebesar 30%, saham BBCA sebesar 30%, saham BBNI sebesar 10%, saham TLKM sebesar 30%. Hasil portofolio dapat meminumkan risiko sebesar 2.3% dan expected return yang dihasilkan 0.31%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan signifikan antara return dan risiko dalam pembentukan portofolio optimal metode Markowitz. Hal ini menunjukkan investor tidak mempertimbangkan perhitungan metode Markowitz dan kurva indeferen dalam memilih portofolio optimal. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini yaitu investor maupun manajer investasi dapat mengelola dana investasinya dalam menyusun portofolio optimal menggunakan metode Markowitz sebagai solusi untuk diversifikasi saham.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
    Divisions: Fakultas Ekonomi
    Fakultas Ekonomi > Manajemen
    Depositing User: Nanda Rahma Ananta
    Date Deposited: 07 Sep 2017 17:00
    Last Modified: 07 Sep 2017 17:00
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/34505

    Actions (login required)

    View Item