Pendeteksian Krisis Mata Uang di Indonesia Menggunakan Gabungan Model Volatilitas dan Markov Switching Berdasarkan Indikator Nilai Tukar Dollar Terhadap Rupiah

SEPTINA PS, IGA (2016) Pendeteksian Krisis Mata Uang di Indonesia Menggunakan Gabungan Model Volatilitas dan Markov Switching Berdasarkan Indikator Nilai Tukar Dollar Terhadap Rupiah. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (94Kb) | Preview

    Abstract

    Krisis keuangan yang terjadi di Indonesia sekitar pertengahan tahun 1997 merupakan dampak dari krisis keuangan Asia yang diawali dengan jatuhnya nilai mata uang Bath Thailand terhadap Dollar Amerika Serikat. Dengan melihat dampak krisis keuangan yang terjadi, diperlukan sistem pendeteksian krisis keuangan. Krisis keuangan terbagi menjadi empat salah satunya krisis mata uang. Pada penelitian ini pendeteksian krisis dilakukan berdasarkan indikator nilai tukar dollar terhadap rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model yang sesuai guna mendeteksi krisis mata uang di Indonesia berdasarkan indikator nilai tukar dollar terhadap rupiah menggunakan gabungan model volatilitas dan Markov switching dengan asumsi dua state dan tiga state. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeteksi krisis mata uang pada periode yang akan datang berdasarkan indikator nilai tukar dollar terhadap rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data nilai tukar dollar terhadap rupiah periode Januari 1990 sampai dengan Juni 2015 memiliki efek heteroskedastisitas dan terdapat perubahan struktur sehingga dapat dimodelkan menggunakan SWARCH(2,1) dan SWARCH(3,1). Model SWARCH(2,1) dan SWARCH(3,1) dapat mendeteksi krisis di Indonesia pada bulan September sampai dengan November 1997, Februari sampai dengan November 1998 dan Juli sampai dengan Oktober 1999. Hasil pendeteksian diperoleh kesimpulan bahwa pada bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 Indonesia tidak mengalami krisis mata uang berdasarkan indikator nilai tukar dollar terhadap rupiah.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
    Depositing User: fifit puspitasar
    Date Deposited: 27 Apr 2016 17:01
    Last Modified: 27 Apr 2016 17:01
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/25528

    Actions (login required)

    View Item