ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN STOCHASTIC DOMINANCE DAN MULTI INDEX MODEL PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX

NUR ARIFAN, SYAIFUL (2016) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN STOCHASTIC DOMINANCE DAN MULTI INDEX MODEL PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (568Kb) | Preview

    Abstract

    Investasi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan perlunya jaminan hidup pada usia tua. Investor dalam melakukan investasi akan mendapatkan return dan disisi lain akan me- nanggung risiko. Untuk menurunkan risiko, para investor dapat melakukan diversifikasi, yaitu dengan menginvestasikan modalnya pada beberapa saham yang membentuk portofolio. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio optimal dari portofolio yang dihasilkan melalui kriteria stochastic dominance dan multi index model. Data yang digunakan adalah data saham Jakarta Islamic Index periode Januari 2012 sampai Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria stochastic dominance menghasilkan portofolio optimal yang terdiri dari 15 saham dengan ekspektasi return sebesar 0.549% dan penyimpangan untuk mendapatkan return tersebut (risiko) sebesar 4.804%. Sedangkan multi index model menghasilkan portofolio optimal yang terdiri dari 11 saham dengan ekspektasi return sebesar 2.25% dan penyimpangan untuk mendapatkan return tersebut (risiko) sebesar 3.99%. Kata kunci: Portofolio Optimal, Stochastic Dominance, Multi Index Model

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
    Depositing User: eky putri
    Date Deposited: 20 Apr 2016 21:54
    Last Modified: 20 Apr 2016 21:54
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/25330

    Actions (login required)

    View Item