PENDETEKSIAN KRISIS PERBANKAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR BANK DEPOSITS

AMRI, Ihsan Fathoni (2016) PENDETEKSIAN KRISIS PERBANKAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR BANK DEPOSITS. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (687Kb) | Preview

    Abstract

    Indonesia telah mengalami beberapa kali krisis yang terjadi sejak tahun 1970. Krisis terparah terjadi pada tahun 1997 yang berawal dari jatuhnya mata uang Baht Thailand. Krisis keuangan terbagi menjadi tiga tipe yaitu krisis perbankan, krisis mata uang dan krisis hutang. Krisis perbankan dapat dideteksi dengan memantau indikator perbankan seperti bank deposits, rasio tingkat bunga pinjaman dengan tabungan, spread tingkat bunga riil, dan tingkat bunga riil tabungan. Pada penelitian ini pendeteksian krisis perbankan dilakukan berdasarkan indikator bank deposits. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model terbaik yang sesuai untuk mendeteksi krisis perbankan di Indonesia berdasarkan indikator bank deposits dan kemudian meramalkan nilai bank deposits untuk dua belas periode ke depan. Pada penelitian ini digunakan gabungan model volatilitas dan Markov switching dengan asumsi dua state dan tiga state. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data bank deposits periode Juni 1989 sampai dengan Februari 2015 tidak stasioner, mempunyai efek heteroskedastisitas, dan mengalami perubahan struktur. Oleh karena itu model yang digunakan model SWARCH untuk mendeteksi krisis perbankan. Diperoleh model SWARCH(2,1) dan SWARCH(3,1) yang dapat mendeteksi krisis perbankan pada April 1998 dan November 1998 sampai dengan Oktober 2000. Model SWARCH(2,1) dan SWARCH(3,1) digunakan untuk mendeteksi krisis periode Maret 2015 sampai dengan Februari 2016. Berdasarkan hasil pendeteksian pada penelitian ini diperoleh bahwa indonesia tidak akan mengalami krisis perbankan pada periode Maret 2015 sampai dengan Februari 2016 berdasarkan indikator bank deposits, karena data peramalan tidak mengalami perubahan struktur dan mempunyai nilai filtered probabilities yang kecil. Kata kunci: krisis perbankan, bank deposits, SWARCH, dua state, tiga state

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
    Depositing User: rifqi imaduddin
    Date Deposited: 01 Apr 2016 17:22
    Last Modified: 01 Apr 2016 17:22
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/24079

    Actions (login required)

    View Item