PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR JUMLAH NILAI IMPOR

DIKI WISNU , HERMAWAN (2016) PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR JUMLAH NILAI IMPOR. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (28Kb) | Preview

    Abstract

    Diki Wisnu Hermawan. 2015. PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR JUMLAH NILAI IMPOR. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret. Indonesia pernah mengalami krisis keuangan pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 yang diawali dengan jatuhnya nilai tukar bath Thailand pada pertengahan tahun 1997. Dampak yang dihasilkan cukup parah membuat IMF menganggap perlu adanya suatu sistem pendeteksian krisis keuangan. Krisis keuangan dapat dideteksi dengan melakukan pemantauan terhadap beberapa indikator ekonomi, salah satunya impor. Tingginya jumlah impor suatu negara dapat mengindikasikan terjadinya krisis keuangan di negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model yang sesuai untuk mendeteksi krisis yang terjadi di Indonesia berdasarkan indikator jumlah nilai impor menggunakan gabungan model volatilitas dan Markov switching dengan asumsi dua state dan tiga state. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeteksi krisis yang terjadi di Indonesia berdasarkan indikator jumlah nilai impor pada masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data jumlah nilai impor periode Januari 1989 sampai dengan Desember 2014 memiliki sifat heteroskedastisitas dan mengalami perubahan struktur sehingga SWARCH merupakan salah satu model alternatif yang dapat digunakan. Dari hasil estimasi diperoleh model yang sesuai yaitu SWARCH(2,1 ) dan SWARCH(3,1 ) yang mampu mendeteksi krisis keuangan di Indonesia pada bulan Agustus 1998. Model SWARCH(2,1 ) dan SWARCH(3,1 ) yang diperoleh juga dapat mendeteksi krisis pada tahun 2015 berdasarkan data periode Januari 1989 sampai dengan Desember 2014. Dari hasil pendeteksian diperoleh bahwa Indonesia pada tahun 2015 tidak mengalami krisis keuangan berdasarkan indikator jumlah nilai impor. Kata kunci: krisis, impor, SWARCH, dua state, tiga state

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
    Depositing User: faizah sarah yasarah
    Date Deposited: 16 Mar 2016 17:20
    Last Modified: 16 Mar 2016 17:20
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/23895

    Actions (login required)

    View Item