Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan dengan Model Runtun Waktu Fuzzy Tiga Faktor

R, MAULIDA DWI (2016) Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan dengan Model Runtun Waktu Fuzzy Tiga Faktor. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (712Kb) | Preview

    Abstract

    Indeks harga saham gabungan (IHSG) merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi pasar modal khususnya saham. Saham merupakan bentuk investasi yang memiliki peluang pendapatan yang lebih besar tetapi juga mempunyai resiko yang besar. Peramalan dilakukan agar investor mempunyai pandangan tentang keadaan IHSG pada masa mendatang. Peramalan IHSG dapat dilakukan menggunakan metode runtun waktu fuzzy. Metode runtun waktu fuzzy merupakan metode peramalan dengan mengubah data historis menjadi himpunan fuzzy. Model runtun waktu fuzzy dengan melibatkan faktor yang memengaruhi IHSG diterapkan untuk meramalkan IHSG. Faktor yang digunakan ialah IHSG periode sebelumnya, suku bunga dan kurs rupiah. Penelitian ini menerapkan model runtun waktu fuzzy tiga faktor pada peramalan IHSG. Model dengan root mean square (RMSE) terkecil dan memenuhi asumsi uji diagnostik digunakan untuk meramalkan satu periode ke depan. Berdasarkan penerapan model runtun waktu fuzzy tiga faktor orde satu, dua, dan tiga serta membandingkan model runtun waktu fuzzy tiga faktor menurut Lee et al. (2006) dan Hsu et al. (2010) diperoleh model runtun waktu fuzzy tiga faktor orde satu menurut Lee et al. (2006) memberikan hasil peramalan yang lebih baik dibandingkan model lainnya. Dengan demikian model runtun waktu fuzzy tiga faktor menurut Lee et al. (2006) digunakan untuk peramalan satu periode ke depan bulan Oktober 2015. Dalam hal ini model tiga faktor runtun waktu fuzzy hanya dapat digunakan untuk peramalan satu periode ke depan.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
    Depositing User: fransiska siska meilani
    Date Deposited: 29 Jan 2016 14:46
    Last Modified: 29 Jan 2016 14:46
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/23468

    Actions (login required)

    View Item