PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR PERTUMBUHAN KREDIT DOMESTIK

PITANINGSIH, (2015) PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR PERTUMBUHAN KREDIT DOMESTIK. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1588Kb)

    Abstract

    Krisis keuangan pada pertengahan tahun 1997 memberikan dampak negatif bagi negara Indonesia. Setelah krisis tersebut International Monetary Fund (IMF) menganggap perlu ada sistem pendeteksian. Untuk mendeteksi krisis keuangan, penelitian ini menggunakan indikator pertumbuhan kredit domestik. Jika data pertumbuhan kredit domestik tersebut diindikasikan terdapat heteroskedastisitas dan perubahan struktur, maka dapat digunakan model Markov switching ARCH (SWARCH) dengan dua state (state saat kondisi stabil dan state saat kondisi volatil). Pendeteksian krisis dilakukan dengan nilai inferred probabilities yang di- peroleh dari model SWARCH. Jika nilai inferred probabilities lebih dari 0,5 maka periode tersebut terdeteksi krisis. Data yang digunakan adalah pertumbuhan kredit domestik bulanan periode Februari 1990 sampai Juni 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada data pertumbuhan kredit domestik tersebut terdapat heteroskedastisitas dan per- ubahan struktur. Model yang diperoleh adalah SWARCH (2,1) yang dapat men- deteksi krisis pada bulan April dan Mei 1999. Kata kunci : Pertumbuhan kredit domestik, SWARCH, inferred probabilities.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
    Depositing User: Igor M. Farhan
    Date Deposited: 07 Sep 2015 10:04
    Last Modified: 07 Sep 2015 10:04
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/18072

    Actions (login required)

    View Item