PROSEDUR MODEL EXPONENTIAL SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE (ESTAR)

WARDOYO, EKA SARI PUTRI (2014) PROSEDUR MODEL EXPONENTIAL SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE (ESTAR). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (1210Kb) | Preview

    Abstract

    Eka Sari Putri Wardoyo, 2014. PROSEDUR MODEL EXPONENTIAL SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE (ESTAR). Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret. Model Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) adalah model Smooth Transition Autoregressive (STAR) dengan fungsi eksponensial. Pemilihan fungsi transisi   c X G d t , ,   diperoleh dari hasil uji nonlinearitas model STAR. Bentuk fungsi transisi yang tepat dapat ditentukan melalui uji Lagrange Multiplier tipe tiga ( ). Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kembali prosedur model ESTAR dan menerapkannya pada data harga saham adj.closed Bank Rakyat Indonesia. Data yang digunakan untuk penelitian adalah periode 10 November 2003 sampai dengan 10 Desember 2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemodelan ESTAR diawali dengan memodelkan data dengan proses AR, uji autokorelasi residual model AR, uji nonlinearitas residual bilamana independen, pemodelan menggunakan STAR jika nonlinearitas terpenuhi. Model ESTAR dapat dibentuk jika fungsi transisinya eksponensial. Pada kasus data harga saham adj.closed Bank Rakyat Indonesia, model ESTAR tidak cukup baik untuk meramalkan karena pendugaan lemahnya nonlinearitas dan efek ketidaknormalan. Kata kunci : Nonlinear, ESTAR, Runtun Waktu

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
    Depositing User: faisal dharma
    Date Deposited: 07 May 2015 09:22
    Last Modified: 14 May 2015 07:41
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/16376

    Actions (login required)

    View Item