PERBANDINGAN KEPEKAAN UJI KENORMALAN UNIVARIAT PADA KATEGORI MOMEN MELALUI SIMULASI MONTE CARLO

NURJANAH, SITI (2013) PERBANDINGAN KEPEKAAN UJI KENORMALAN UNIVARIAT PADA KATEGORI MOMEN MELALUI SIMULASI MONTE CARLO. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (224Kb) | Preview

    Abstract

    Normality tests based on the moment category are D’Agostino Pearson test, Geary test, and Lagrange multiplier test. Those tests have different statistic test. It gives the effect in different conclusion among the experiment so it need to be compared. The comparison of the tests is based on the power of each test. The power of the test is the probability for rejecting H0 when H0 false. For this case H0 is random sample from the normal distribution population. Using Monte Carlo simulation to the non-normal distribution, it can be acquired the number of rejected H0 . The objective of this research is to compare the normality test on the mo- ment categories. Based on the result, it is concluded that when the random samples generated from the exponential distribution, chi-square, gamma, beta, and Weibull it is obtained that for n ≤ 30 D’Agostino Pearson, Geary, and the Lagrange multiplier tests are not sensitive to the normality data. Geary test has the most sensitivity when 30 < n < 80, while for n ≥ 80, D’Agostino Pearson, Geary, and the Lagrange multiplier tests have the same sensitivities. In addition, when a random sample generated from a uniform distribution, the most sensitive test is the D’Agostino Pearson test. Otherwise Lagrange multiplier test has the lowest sensitivity in rejecting H0 when H0 is false. Keywords : D’Agostino Pearson test, Geary test, Lagrange multiplier test, mo- ment, sensitivity, Monte Carlo. Uji kenormalan berdasarkan pada kategori momen diantaranya uji D’Agos- tino Pearson, Geary, dan pengali Lagrange. Ketiga uji tersebut memiliki statistik uji yang berbeda. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kesimpulan di antara ketiga uji tersebut sehingga perlu untuk dibandingkan. Perbandingan uji-uji ter- sebut didasarkan pada kepekaan uji masing-masing. Kepekaan uji merupakan besarnya probabilitas menolak H0 ketika H0 salah dengan H0 adalah sampel acak berasal dari populasi berdistribusi normal. Dengan melakukan simulasi Monte Carlo terhadap distribusi yang tidak normal, dapat diperoleh banyaknya H0 yang ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan uji kenormalan pada kate- gori momen. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa ketika sampel acak dibangkitkan dari distribusi eksponensial, chi-kuadrat, gamma, be- ta, dan Weibull diperoleh hasil untuk n ≤ 30 uji D’Agostino Pearson, Geary, dan pengali Lagrange tidak peka dalam menguji kenormalan data. Uji Geary memiliki kepekaan paling tinggi ketika ukuran sampel 30 < n < 80, sedangkan ketika n ≥ 80 uji D’Agostino Pearson, Geary, dan pengali Lagrange memiliki ke- pekaan uji yang sama. Selain itu ketika sampel acak dibangkitkan dari distribusi uniform kepekaan uji paling peka dimiliki oleh uji D’Agostino Pearson sebaliknya uji pengali Lagrange memiliki kepekaan terendah dalam menolak H0 ketika H0 salah. Kata kunci : uji D’Agostino Pearson, uji Geary, uji pengali Lagrange, momen, kepekaan, Monte Carlo.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: Q Science > Q Science (General)
    Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
    Depositing User: Prima Adi Pradana
    Date Deposited: 03 May 2014 18:56
    Last Modified: 03 May 2014 18:56
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/14629

    Actions (login required)

    View Item